1

Економічна криза і вимушений карантин, викликані пандемією COVID-19, можуть спровокувати кризу неплатежів позичальниками за банківськими кредитами в Україні. Це загрожує падінням ліквідності банків, коли вони не можуть обслуговувати свої зобов’язання — повертати депозити клієнтам.

Які українські банки можуть не впоратися з кризою неплатежів, якщо їхні позичальники підуть в дефолти?

БізнесЦензор проаналізував, наскільки диверсифіковані активи українських банків та вирахував відсоток покриття капіталом банків кредитних портфелів.

Частка кредитів в активах банків

Співвідношення кредитного портфелю банку до розміру загальних активів показує наскільки доходи банку диверсифіковані.

Таке співвідношення характеризує кредитну активність банку але водночас і показує ступінь ризику на випадок настання масових дефолтів позичальників — коли під час кризи вони перестають виплачувати відсотки та тіло кредиту.

На основі даних статистики українських банків, яку НБУ оприлюднив в березні, ми проаналізували відношення кредитного портфелю до всіх загальних активів українських банків.

Розміри кредитних портфелів державних банків не досягають 30% загальних активів.

У групі банків з іноземним капіталом кредити юридичним та фізичним особам у структурі загальних активів перевищують 60% у ПроКредит Банку (64%), ІНГ Банк Україна (62%) та Кредитвест Банку (79%).

Серед українських приватних банків розмір кредитного портфелю перевищує 60% у Таскомбанку Сергія Тігіпка (63%), Мегабанку Віктора Суботіна (66%), Банку Альянс Олександра Сосіна (64%), КІБ (64%) та банку Земельний капітал Віктора Тополова (77%).

Банки з державною часткою Загальні активи, усього (тис. грн) Кредити та забор-сть клієнтів (тис. грн) Частка кредитів банків у загальних активах, %
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 560 700 425 61 952 402 11,05%
АТ «Ощадбанк» 313 457 973 65 818 798 21,00%
АТ «Укрексімбанк» 205 152 042 53 240 308 25,95%
АБ «УКРГАЗБАНК» 148 285 071 36 189 097 24,41%
Усього по банках з державною часткою 1 227 938 972 217 200 607 17,69%
Банки іноземних банківських груп Загальні активи, усього Кредити та заборгованість клієнтів % усіх кредитів банків до загальних активів
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 92 275 102 44 099 724 47,79%
АТ «АЛЬФА-БАНК» 89 810 828 38 766 586 43,16%
АТ «СБЕРБАНК» 60 414 598 11 330 279 18,75%
АТ «УКРСИББАНК» 57 139 545 19 558 698 34,23%
АТ «ОТП БАНК» 53 004 918 24 365 008 45,97%
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 42 273 586 23 097 026 54,64%
ПАТ «Промінвестбанк» 38 114 657 4 140 598 10,86%
АТ «СІТІБАНК» 33 449 865 4 233 331 12,66%
АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 24 846 673 15 996 049 64,38%
АТ «КРЕДОБАНК» 19 570 813 11 453 474 58,52%
АТ «ІНГ Банк Україна» 11 983 600 7 419 591 61,91%
АТ «Ідея Банк» 8 553 038 4 213 217 49,26%
АТ «ПРАВЕКС БАНК» 5 764 047 1 349 147 23,41%
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 3 232 473 1 380 061 42,69%
АТ «Дойче Банк ДБУ» 2 733 920 721 086 26,38%
АТ «БАНК ФОРВАРД» 2 428 937 1 410 757 58,08%
АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 1 730 914 382 665 22,11%
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 1 632 519 1 292 487 79,17%
АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 970 094 344 962 35,56%
АТ «БТА БАНК» 558 787 54 053 9,67%
Усього по банках іноземних банківських груп 550 488 912 215 608 799 39,17%
Банки з приватним капіталом Загальні активи, усього Кредити та заборгованість клієнтів % усіх кредитів банків до загальних активів
АТ «ПУМБ» 66 130 007 31 982 774 48,36%
Акціонерний банк «Південний» 28 511 950 13 680 570 47,98%
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 22 015 506 11 166 291 50,72%
АТ «ТАСКОМБАНК» 19 592 936 12 317 940 62,87%
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 12 494 040 3 301 194 26,42%
ПАТ «БАНК ВОСТОК» 11 901 649 6 546 590 55,01%
АТ «МЕГАБАНК» 9 956 965 6 533 733 65,62%
АТ «А — БАНК» 8 947 650 5 282 518 59,04%
ПАТ «МТБ БАНК» 6 138 005 2 429 420 39,58%
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 4 420 953 2 588 095 58,54%
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 4 287 360 1 884 064 43,94%
АТ «КБ «ГЛОБУС» 4 147 243 1 670 443 40,28%
АТ «БАНК АЛЬЯНС» 3 759 086 2 390 881 63,60%
АТ «МІБ» 3 633 869 1 460 304 40,19%
АТ АКБ «Львів» 3 392 043 2 061 237 60,77%
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 3 077 045 772 190 25,10%
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 2 936 566 856 069 29,15%
АТ «Полтава-банк» 2 609 930 989 934 37,93%
АТ «КРИСТАЛБАНК» 2 201 068 475 383 21,60%
АТ «АБ «РАДАБАНК» 2 169 950 853 516 39,33%
АТ АКБ «АРКАДА» 2 021 620 531 465 26,29%
АТ «АКБ «КОНКОРД» 1 911 293 747 229 39,10%
АТ «Місто Банк» 1 844 113 341 659 18,53%
АТ «БАНК СІЧ» 1 721 778 742 608 43,13%
АТ «КІБ» 1 626 012 1 038 177 63,85%
АТ «БАНК «ГРАНТ» 1 606 291 981 464 61,10%
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 1 479 214 466 802 31,56%
АТ «МОТОР-БАНК» 1 444 512 655 680 45,39%
АТ «РВС БАНК» 1 290 917 259 099 20,07%
АТ «КОМІНВЕСТБАНК» 1 238 011 477 261 38,55%
АТ «АП БАНК» 1 222 564 592 415 48,46%
АТ «АСВІО БАНК» 1 170 875 401 118 34,26%
АТ «БАНК АВАНГАРД» 1 115 788 111 942 10,03%
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» 1 106 731 537 656 48,58%
АТ «АЙБОКС БАНК» 1 051 094 343 845 32,71%
АТ «МетаБанк» 990 583 505 796 51,06%
АТ «АЛЬТБАНК» 966 002 268 066 27,75%
АТ «ЮНЕКС БАНК» 928 444 216 112 23,28%
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 908 137 308 292 33,95%
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 852 728 653 873 76,68%
Полікомбанк 843 207 317 934 37,71%
АТ «БАНК 3/4» 837 890 232 326 27,73%
АТ «ЄПБ» 605 047 362 623 59,93%
АТ «СКАЙ БАНК» 574 070 144 164 25,11%
АТ «ОКСІ БАНК» 467 585 177 213 37,90%
ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» 438 953 7 233 1,65%
АТ «БАНК «ПОРТАЛ» 340 729 187 740 55,10%
АТ «Український банк реконструкції та розвитку» 340 527 0 0,00%
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» 308 747 75 049 24,31%
АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 299 155 15 756 5,27%
Усього по банках з приватним капіталом 253 876 438 120 943 742 47,64%

Відсоток покриття кредитного портфелю капіталом банку

Оцінити можливість банку справитися з кризою неплатежів, без допомоги НБУ, можна також за допомогою відсотку покриття кредитного портфелю банку його капіталом.

Відповідно, чим вищий відсоток, тим краще кредити банку захищені його капіталом від кредитного ризику (ризик того, що виданий банком кредит не буде повернуто).

Але водночас в капітал банку включаються і резерви під проблемні і непрацюючі кредити. А це означає, що чим більший обсяг проблемного кредитного портфелю, тим більше коштів банк має заморожувати в своїх резервах. Відповідно ці гроші — не працюють на економіку і не приносять дохід банку від кредитування.

Це яскраво видно на прикладі Приватбанку, який є лідером за цим показником у групі державних банків. Відсоток покриття кредитів капіталом у Приватбанку на початку березня становив 104%.

Справа в тому, що в процесі націоналізації Приватбанку, після того як попередні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з банку $5,5 млрд, держава була змушена докапіталізувати банк на кілька сот мільярдів гривень.

Влитий капітал було зараховано в резерви під «токсичні кредити», які виникли внаслідок схем з виведення попередніми власниками грошей вкладників Приватбанку на афілійовані структури.

Водночас найнижчий відсоток покриття капіталом кредитного портфелю, серед держбанків, в Укрексімбанку — 19%. В Ощадбанку — 31%, а в Укргазбанку — 24%.

Однак великий відсоток покриття капіталом кредитного портфелю не завжди означає наявність значного проблемного кредитного портфелю.

Це може свідчити і про низьку кредитну активність банку. Яскравий приклад такої ситуації — невеликі корпоративні банки з іноземним та українським капіталом.

Банки з державною часткою Кредити та заборг-сть клієнтів (тис. грн) Усього власного капіталу (тис. грн) Покриття капіталом кредтного портфелю, %
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 61 952 402 64 706 237 104,45%
АТ «ОЩАДБАНК» 65 818 798 20 419 526 31,02%
АТ «УКРЕКСІМБАНК» 53 240 308 10 246 123 19,25%
АБ «УКРГАЗБАНК» 36 189 097 8 677 637 23,98%
Усього по банках з державною часткою 217 200 607 104 315 851 48,03%
Банки іноземних банківських груп Кредити та заборгованість клієнтів Усього власного капіталу Покриття капіталом кредтного портфелю
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 44 099 724 13 873 190 31,46%
АТ «АЛЬФА-БАНК» 38 766 586 8 463 894 21,83%
АТ «СБЕРБАНК» 11 330 279 8 607 205 75,97%
АТ «УКРСИББАНК» 19 558 698 7 103 348 36,32%
АТ «ОТП БАНК» 24 365 008 8 143 855 33,42%
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 23 097 026 5 439 282 23,55%
ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» 4 140 598 3 176 283 76,71%
АТ «СІТІБАНК» 4 233 331 3 620 947 85,53%
АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 15 996 049 4 080 041 25,51%
АТ «КРЕДОБАНК» 11 453 474 2 662 001 23,24%
АТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» 7 419 591 4 365 803 58,84%
АТ «ІДЕЯ БАНК» 4 213 217 974 909 23,14%
АТ «ПРАВЕКС БАНК» 1 349 147 1 884 271 139,66%
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 1 380 061 640 057 46,38%
АТ «ДОЙЧЕ БАНК» 721 086 378 105 52,44%
АТ «БАНК ФОРВАРД» 1 410 757 353 494 25,06%
АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 382 665 617 725 161,43%
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 1 292 487 432 546 33,47%
АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 344 962 406 500 117,84%
АТ «БТА БАНК» 54 053 353 853 654,64%
Усього по банках іноземних банківських груп 215 608 799 75 577 309 35,05%
Банки з приватним капіталом Кредити та заборгованість клієнтів Усього власного капіталу Покриття капіталом кредтного портфелю
АТ «ПУМБ» 31 982 774 9 715 786 30,38%
АБ «ПІВДЕННИЙ» 13 680 570 2 857 887 20,89%
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 11 166 291 1 786 322 16,00%
АТ «ТАСКОМБАНК» 12 317 940 2 629 321 21,35%
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 3 301 194 1 230 750 37,28%
ПАТ «БАНК ВОСТОК» 6 546 590 922 128 14,09%
АТ «МЕГАБАНК» 6 533 733 919 892 14,08%
АТ «А — БАНК» 5 282 518 1 059 987 20,07%
ПАТ «МТБ БАНК» 2 429 420 801 968 33,01%
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 2 588 095 565 535 21,85%
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 1 884 064 1 295 364 68,75%
АТ «КБ «ГЛОБУС» 1 670 443 348 445 20,86%
АТ «БАНК АЛЬЯНС» 2 390 881 502 053 21,00%
АТ «МІБ» 1 460 304 406 591 27,84%
АТ АКБ «ЛЬВІВ» 2 061 237 362 247 17,57%
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 772 190 538 464 69,73%
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 856 069 277 002 32,36%
АТ «ПОЛТАВА-БАНК» 989 934 813 072 82,13%
АТ «КРИСТАЛБАНК» 475 383 280 536 59,01%
АТ «АБ «РАДАБАНК» 853 516 311 264 36,47%
АТ АКБ «АРКАДА» 531 465 1 047 697 197,13%
АТ «АКБ «КОНКОРД» 747 229 288 067 38,55%
АТ «МІСТО БАНК» 341 659 265 763 77,79%
АТ «БАНК СІЧ» 742 608 228 595 30,78%
АТ «КІБ» 1 038 177 251 536 24,23%
АТ «БАНК «ГРАНТ» 981 464 592 150 60,33%
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 466 802 355 445 76,14%
АТ «МОТОР-БАНК» 655 680 336 361 51,30%
АТ «РВС БАНК» 259 099 495 781 191,35%
АТ «КОМІНВЕСТБАНК» 477 261 310 636 65,09%
АТ «АП БАНК» 592 415 341 035 57,57%
АТ «АСВІО БАНК» 401 118 451 408 112,54%
АТ «БАНК АВАНГАРД» 111 942 336 563 300,66%
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» 537 656 225 906 42,02%
АТ «АЙБОКС БАНК» 343 845 244 921 71,23%
АТ «МЕТА БАНК» 505 796 322 137 63,69%
АТ «АЛЬТБАНК» 268 066 241 427 90,06%
АТ «ЮНЕКС БАНК» 216 112 274 290 126,92%
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 308 292 278 864 90,45%
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 653 873 266 028 40,69%
ПОЛІКОМБАНК 317 934 265 839 83,61%
АТ «БАНК 3/4» 232 326 533 034 229,43%
АТ «ЄПБ» 362 623 255 562 70,48%
АТ «СКАЙ БАНК» 144 164 156 331 108,44%
АТ «ОКСІ БАНК» 177 213 206 675 116,63%
Усього по банках з приватним капіталом 120 943 742 37 260 062 30,81%

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату Lipkan Life Insurance.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.

 

Про автора

Close